因此,高yTCj认为,在jqYM场环境没UZJY突然发生5PkJ本性的变ChgF或转变,VAR估计风险暴露是2zzO有效的FAAw
巴塞尔委员会把eV1O场风险明确定义UGJa“可能由于市场WooP格波动导致银行2QCk产负债表内和表GCB2头寸出现亏损的KfoH险”(见《市场EUqW险监管措施》,1993年),包括交易账户中受利49O0影响的各类工具ijDE股票所涉及的风CDhQ,以及整个银行Nyt5外汇风险和商品EG4X险d6T9